Para trás-teste

Para testar um modelo financeiro que faça qualquer tipo das predições, é claramente pouco prático incorporar os dados atualmente disponíveis e esperar então para ver como as previsões boas são encontradas - particular porque será necessário fazer isto muitas vezes a fim obter uma medida estatìstica significativa da exatidão das previsões.

A solução é testar o modelo usando o somente nos dados disponíveis em alguma data passada, e então comparando as predições a o que aconteceu subseqüentemente. Isto está testando para trás.

Por exemplo, supor que nós estimamos o volatilidade das seguranças baseadas somente em seus movimentos passados do preço (este tipo de modelo é usado frequentemente para a gestão de riscos). A maneira que nós testaríamos este seria, no esboço, qualquer outra coisa semelhante:

Decida em um período de tempo, uma associação das seguranças, a duração (chamada ele t) sobre que para tomar dados sobre.
Escolha um momento em aleatório (chamada ele T1), dentro do período de tempo.
Escolha uma segurança em aleatório da associação.
Alimente os dados do preço para a segurança para o T1 do período a T1 + t no modelo.
Compare a estimativa resultante com a volatilidade real durante um período após T1 + T.
Passe para trás a etapa dois.

Os erros nas estimativas podem então ser usados, usando técnicas estatísticas padrão, para estimar a confiabilidade das estimativas.

O teste traseiro será computarizado geralmente um pouco do que realizado inteiramente à mão. As grandes dificuldades avoding risco modelo, especial o inclusão dos dados que não estavam realmente disponíveis naquele tempo inadvertant.

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